摩根核心优选混合型证券投资基金2019第一季度报告

  摩根核心优选混合型证券投资基金2019第一季度报告

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  摩根大通优选核心混合型证券投资基金

  2019第一季度报告

  2019年3月31日

  基金管理人:上投摩根基金管理有限公司.有限公司.

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  摩根核心优选混合型证券投资基金2019第一季度报告

  §1重要

  基金经理和董事会的董事保证本报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或者重大

  遗漏,并个别及连带接受的信息的真实性,准确性和完整性承担。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日重新

  在这份报告中,净值表现和投资组合报告等核心财务指标的内容,保证复核内容不存在虚假记载

  ,误导性陈述或重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用,管理和运用基金资产的勤勉尽责的原则,但不保证基金

  固定收益。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,在作出投资决策应仔细前

  阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  从2019年1月1,本报告期,直到3月31日只。

  §2基金产品概况

  该芯优选混合摩根提到的投资基金

  主代码370 024基金

  交易代码370 024

  基金运作方式契约型开放式

  2012年11月28日基金合同生效日

  总报告期基金份额五63五38049.9五份

  投资目标

  该基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧,

  内部研究的组合作为核心股票,优选具有良好的基础

  表面和高成长型企业进行投资,力争实现基金资产

  长期稳定增值。

  投资策略

  1,资产配置策略

  该基金将开始宏观层面,定量分析与定性分析

  用于组合的宏观经济,国家政策,资金和市场情况

  2

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  它是影响股市和其他综合线程分析的一个重要因素,与股票相结合,

  各种类型的债券和其他资产的风险收益特征,以确定适当的资产分配比例

  例。

  2,股票投资策略

  该基金将依托基金管理人的研究平台上,一 "自下而上

  向上 "选股策略的基础上,公司的内部研究团队对股票

  深入基本面和细致的实地调研考察,一个不错的选择

  基本面和股票的增长潜力。包含核心证券投资基金

  股票和优先股两个级别。通过公司内部的研究小组的核心股票

  共同构成主要包括研究部门推荐的股票,在上一个研究员

  股票深度投资研究和建议,实地调研的基础上,。优秀

  精选个股指基金经理基于对宏观经济,政策,行业和

  个股的深入研究和把握,具有从核心优选股票良好的投

  资本存量价值,构建股票投资组合。该基金将明确

  没有股权资产的不到80%投资于股票的公司的内部研究组合。

  CSI业绩比较基准指数收益率300×8五%+上产生的证国债指数×1五%

  风险收益特征

  该基金是一只混合型基金主动投资,预期风险和预

  收入低于股票型基金,债券型基金比货币市场较低和较高的

  黄金,属于较高风险,基金产品的预期收益率较高。

  该基金的风险收益特征将定期评估,并在我们的网站上公布,请

  投资者关注。

  国际基金管理有限公司. 基金经理

  基金托管人中国建设银行股份有限公司

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1个主要财务指标

  币种:人民币

  3

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  主要财务指标

  报告期

  (2019年1月1日 - 2019年3月31日)

  1.已实现收益42168278.87

  2.本期利润3337五4424.81

  3.本期0加权平均基金份额利润.五2五6

  4.的1316五79244基金资产净值.74

  五.网2期末基金份额.336

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入,投资收益,(不含公允收入价值变动)其他收入

  扣除相关费用,本期利润为本期已实现收益加上在公允价值变动收益本期更改后的余额。

  上述基金业绩指标不包括认购或交易基金的各项费用持有人(例如,申购开放式基金的赎回

  回收费,红利再投资费,基金转换费等),计入费用水平比上市实际收入数字较低。

  3.2基金净值表现

  3.2.报告期内,本基金净值增长率及其份额超过收益的同期业绩基准收益率的比较

  阶段

  净增长

  ①率

  净增长

  率标准差

  ②

  性能比较

  基准收益率

  ③率

  性能比较

  基准收益率

  率标准差

  ④

  ①-③②-④

  在过去28个月.五6%1.24 五3%.1 五2%.4 32%.04%0.二十一%

  3.2.2由于从基金合同的积累成长基金净值变化与同期其业绩比较基准开始关闭

  变化在利益率比较

  摩根大通优选核心混合型证券投资基金

  累计净值增长率和盈利业绩比较基准比较图的历史

  (2012年11月28日至2019年3月31日)

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  注:从2012年11月28日,本基金建仓期至2013年五月27日,在与此一致的资产配置比例建仓的结束

  基金基金合同。

  本基金合同生效日为2012年11月28日,一本图文并茂的时间是2012年11月28日至2019年3月31日,。

  §4管理人报告

  4.1名基金经理(或基金经理小组)介绍

  该基金的基金经理中的任何条款

  姓名职务

  工作日期出发日期

  在证券业务

  限制

  说明

  孙芳

  该基金

  通过基金

  李副

  总经理

  首席投资

  副主任

  2012-11-28- 16年

  中国东部师范大学,经济学硕士,

  2003年7月至2006年

  华宝兴业基金业的十月

   研究员; 自2006年12月

  由于加入上投摩根基金管理

  公司.,先后担任行业

  专家,基金经理助理,研究

  研究部,基金经理的副主任,

  总经理助理/国内股权投资

  董事和两名资深基金经理,

  副总裁兼投资副总监。

  自2011年12月担任

  摩根双息混合卡余额

  证券投资基金管理公司,

  五

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  自2012年11月,作为投山

  首选根核心混合型证券投资

  资本的基金经理2014

  从二月到201五年7月,而担

  无论是上投摩根核心成长股票

  证券投资基金基金经理,

  自2014年12月,而担

  无论是摩根行业轮动混合

  证券投资基金基金经理。

  注意事项:1.工作日期和离任日期均指根据公司决定确定的任免日期的日期。

  2.女士. 孙芳为本基金的首任基金经理,其任职日期指本基金合同生效之日起。

  3.证券从业的含义遵从行业协会 "证券业从业人员资格管理办法" 的有关规定。

  4.2,基金运作遵规守信报告期的管理

  报告期内,本基金管理人行为损害基金份额持有人的利益不存在,尽职调查基础

  金份额持有人谋取利益。基金管理人遵守 "证券投资基金法" 和其他有关法律,法规,

  "核心投摩根最好在证券投资基金基金合同" 规定。基金经理和投资组合的股票

  比例如下投资委员会根据基金合同和基金投资比例与法律法规要求的许可限制。

  4.3所公平交易专项说明

  4.3.公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司继续贯彻落实 "证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见"等.

  有关法律,法规和内部公平交易流程,严格规范境内上市股票,债券水平的要求

  采购和市场二级市场交易等活动,交易执行和监控分析系统结合人工的方式,

  为了确保不同投资组合在授权,研究分析,投资决策,交易执行,业绩评估管理

  投资管理活动相关的环节得到公平对待。

  对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,以确保在不同投资组合买卖相同的

   当证券,按照时间优先,投资组合中的交易量的比例分配的公平分配的原则; 对于银行间市场

  投资活动的领域,公司通过交易室和图书馆控制对手询价机制,严格防范对手风险和社会公众查阅价格

   润性; 购买投资行为的原则,本公司遵循价格优先,比例分配,根据独立的事前申报

  价格和数量对交易结果进行公平分配。

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  报告期内,通过比较不同投资组合之间的收益率之差,以支付相同的交易和反向交易

  易传播的机会和交易的监测和分析,我们发现整个公平交易执行的外观无异常。

  4.3.2种行为的专项说明

  报告期内,该交易价格的分析,交易时间,方向等.,可能导致不公平未找到

  不寻常的交易水平交易和利益输送。

  参与招标的少的组合在同一天超过该证券的成交反向单边交易量全部交流

  案件的量一天五%:报告期内,所有投资组合交易所公开竞价的同日反向交易的参与

  单方面的付出数证券交易量的交易量不到五%的那一天曾经是主要的量化投资组合的地方

  管理投资组合之间移动。

  4.本报告期内描述4阶段投资策略和基金的业绩

  4.4.基金投资策略和运作分析报告期内1

  今年1季度的A股开门红,各指数大幅上涨,在2018年彻底扭转逐步深化的悲观情绪,

  在本季度创业板指数结束跑赢上海和深圳300指数,两者分别上涨3五.43%和28.62%。其执行

  对于计算机工业,农业,电子,食品和饮料,以及其他非银,反映了不断增长的市场为更多的风格相对较好

  作为公认的风险偏好显着增加。

  而在2018年相反,在今年第一季度已经出现改善的中美贸易谈判,货币和财政政策的前景

  政府的政策显著宽松的货币总量超预期的基础设施新开工项目比预期情况发生重大变化,加强

   经济活力; 进步神速科创板,MSCI股票指数包括重型起重市场和资本市场的程度不

   不断完善,进一步强化整体乐观; 三月PMI等数据备份超过五0行跌宕起伏,并观察

  一,二线城市房地产销售回暖显著,导致投资者开始讨论提前宏观经济拐点的后续是否。

  整个第一季度,诸多有利因素,市场也从政策,经济指标的完美演绎,从逻辑推测基本面

  预期的转换,估值提升第一,随访盈利能力。该基金在年初的主要风险对市场的判断有

  释放,存量资产的资产配置到高的位置,并着手寻找结构性机会。在本季度高位策略

  在一个很好的位置,但更均衡的投资组合结构,在包装方面还不是很反感的风格。

  相较上一季度的反弹后,目前的消费估值水平,周期的增长部分和板出现更多

  大修复,估值指标是不是在分位数的历史太低,后续表现取决于基本面的支持,

  或增量资金推动。展望二季度,我们认为可能会有调整,但整体并不悲观,房地产

  销售的改善也有一定的持续性,减税降的外国资本流入的逐步释放效应费将继续,

  宏观经济趋势也渐渐显露,让投资者定向决定的时间窗口足够长,在这

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  之前,仍然在积极寻找投资机会。

  4.4.2基金在报告期内业绩

  摩根在此报告周期的优选混合芯的净生长速率份额:28.56%的回报,同期业绩比较基准利率

  具体如下:24.52%。

  4.5报告期内基金或预警说明资产净值的持有人的数目

  no。

  §5投资组合

  5.报告基金资产的结束

  没有. 项目金额(元)

  总基金资产

  比例(%)

  1个权益投资1239664293.2393.59

  1239664293股:其中.2393.59

  2固定收益投资6342905.500.48

  其中:债券6342905.500.48

  资产支持证券 -

  3个贵金属投资 -

  4金融衍生品投资 -

  5个买入返售金融资产 -

  其中:买断式回购的黄金转售

  金融资产

  -

  6个银行存款和结算备付金77444283.825.85

  其他的7财产1104611.130.08

  8总计1324556093.68100.00

  5.报告期内股票投资组合的行业2

  5.2.报告期末国内股票投资组合行业

  8

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  代码行业公允价值(元)

  占基金资产净值

  比例(%)

  一农,林,牧,渔业94614670.267.19

  B采矿业

  --

  C制造业858407057.1965年.20

  d电力,热力,燃气及水的生产和供应业21,600421.001.64

  E建筑业 -

  ?F批发和零售业6047210.000.46

  摹交通运输,仓储和邮政业 -

  ^ h住宿和餐饮 -

  我的信息传输,软件和信息技术服务76468492.285.81

  J金融业70265411.175.34

  K房地产业105665452.138.03

  L租赁和商务服务6595579.200.50

  中号科学和技术服务 -

  ?水利,环境和公共设施管理业 -

  ?居民服务,修理和其他服务 -

  普教 -

  Q卫生和社会工作 -

  [R文化,体育和娱乐业 -

  使用S集成 -

  总计1239664293.2394.16

  5.以公允价值计量股票投资明细的前十名排名占基金资产净值的3报告期末比

  没有. 股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

  基金净资产的比例

  值率(%)

  1000661长春高新226,26171,722,474.395.45

  2601012股2,107,98455,018,382隆基.404.18

  3002821凯莱英573,98852,829,855.524.01

  4600438通威股份4,291,45552,184,092.803.96

  5002714股原牧796,32650,415,399的.063.83

  6600276恒瑞医药677,54944,325,255.583.37

  7300498温家宝股1,088,65244,199,271.203.36

  8600383金地集团3,073,04542,254,368.753.21

  9

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  9002157正邦科技2,489,80040,558,842.003.08

  10600570恒生电子399,57734,986,962.122.66

  5.4报告期内债券的债券投资组合的品种分类

  数量品种债券的公允价值(元)

  占基金资产净值

  比例(%)

  1周国家债券 -

  2个央行票据 -

  3周金融债券 -

  其中:政策性金融债 -

  4周企业债券 -

  5企业短期融资券 -

  6中期票据 -

  7转换(可交换债券)6342905.500.48

  存款的银行间8个证书 -

  9其他 -

  10总计6342905.500.48

  5.在基金资产净值的公允价值比5报告期末位列前五名债券投资明细

  债券426号. 代码名称数量(张)公允价值(元)

  基金净资产的比例

  值率(%)

  威1110054可转换债券52,5305,253,000.000.40

  2110046个可转换债券圆通3,950481,386.500.04

  3127010扁平银兑换2,020239,026.600.02

  413 201 017桐昆EB1,940238,911.000.02

  海尔5110049个可转换债券1,050130,158.000.01

  5.在的前十名资产支持证券位列该基金资产净值的公允价值比6,报告期内

  投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

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  5.按公允价值占基金资产净值的7报告期末比整理出五大贵金属投资

  精细

  本报告期末本基金未持有贵金属。

  5.在基金资产净值的公允价值比8报告期内位列前五名权证投资明细

  未持有权证本报告期末本基金。

  5.9报告期内基金投资中所描述的股指期货的情况下

  本报告期末本基金未持有股指期货。

  5.10报告期内本基金投资于中描述的国债期货的情况下

  本报告期末本基金未持有国债期货。

  5.11个投资组合报告附注

  5.11.本报告期的1个发行主体本基金投资的前十名证券监管部门发行不出现

  调查,或在之前的报告年度公开谴责,处罚的。

  5.11.本报告期的2,前十名股票型基金在股票期权的投资在图书馆的基金合同没有规定

  缺货。

  5.11.其他3个资产构成

  没有. 名称金额(元)

  1存出保证金768588.55

  2个证券结算应收账款 -

  3个应收股利 -

  4应收利息21145.48

  5应收314877购机款.10

  6个其他应收款 -

  7项待摊费用 -

  8其他 -

  9合计1104611.13

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  5.11.本报告期转股期的可转换债券详情4日举行

  没有. 以公允价值债券债务的代码名称(元)

  基金净资产的比例

  值率(%)

  113 201 017桐昆EB238,911.000.02

  赣锋2128028个可转换债券423.400.00

  5.11.还有就是流通,报告期内5 LIMITED详细描述十名股票

  在没有基金本报告期的十名流通股有限。

  5.11.其他文本注释6报告介绍了部分业务

  由于四舍五入的原因,投资组合及雕刻总和的存在可能与穷人结束。

  §6开放式基金份额

  单位:份

  本报告期开始时的基金份额总额679955939.67

  报告期内本基金总申购份额12144586.60

  减:本报告期基金份额128562476总赎回份额.32

  报告期内变更的,基金份额拆分 -

  报告期内563538049的基金份额总额.95

  §7在基金案件资金用途的投资所固有的基金经理

  7.1个变动基金经理持有基金份额

  no。

  §8备查文件目录

  8.1个备查文件

  1.中国证券监督管理委员会批准成立的摩根核心文件中投首选混合型证券投资基金;

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  2."摩根核心优选混合型证券投资基金基金合同";

  3."摩根大通优选核心混合型证券投资基金托管协议";

  4."摩根开放式基金业务规则";

  5.基金管理人业务资格批件,营业执照;

  6.基金托管人业务资格批件,营业执照。

  8.2个储存场地

  基金管理人或基金托管人处。

  8.3检查方法

  投资者可在营业时间免费查阅,也费可以购买复印件。

  中国国际基金管理有限公司.有限公司.

  2019年4月19日

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